| 元大大中華TMT基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 42.5 | 29.83 | 25.83 | 25.01 | 23.74 | |
| Sharpe | 0.71 | 1 | 0.5 | 0.21 | 0.18 | |
| Alpha | 8.31 | 6.24 | 3.45 | 1.58 | 0.94 | |
| Beta | 2.35 | 1.23 | 0.6 | 0.75 | 0.78 | |
| R-squared | 0.61 | 0.26 | 0.1 | 0.21 | 0.28 | |
| 與指數相關係數 | 0.7821 | 0.5053 | 0.3235 | 0.4636 | 0.5293 | |
| Tracking Error | 32.63 | 25.9 | 25.06 | 22.5 | 20.43 | |
| Variance | 150.52 | 74.15 | 55.62 | 52.12 | 46.95 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大大中華TMT基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 163.15 | 63.47 | 16/181 | |
| 年化標準差 | 29.83 | 20.76 | 17/181 | |
| b | 1.2344 | 1.1141 | 77/181 | |
| SHARPE | 0.9971 | 0.6132 | 7/181 | |
| Information Ratio | 0.7338 | -0.0618 | 19/181 | |
| Jensen Index | 6.2428 | 1.5445 | 4/181 | |
| Treynor Index | 7.9802 | 3.4869 | 2/181 | |
| 元大大中華TMT基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 27.67 | 17.28 | 19.63 | 17.34 | 17.14 | |
| b | 0.52 | -0.13 | 0.22 | 0.55 | 0.43 | |
| SHARPE Ratio | 0.3441 | 0.3469 | 0.3972 | -0.7635 | 0.0135 | |
| Treynor Index | 5.2526 | -13.6944 | 10.2582 | -6.9468 | 0.1547 | |
| Jensen Ratio | 2.0565 | 1.8914 | 2.4759 | -2.7893 | 0.2472 | |
| Informaton Ratio | 0.1222 | 0.1351 | 0.5676 | -0.4515 | 0.07 | |