| 元大大中華TMT基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 40.22 | 28.03 | 24.65 | 24.63 | 23.66 | |
| Sharpe | 0.84 | 1.09 | 0.54 | 0.23 | 0.17 | |
| Alpha | 9.45 | 6.42 | 3.51 | 1.69 | 0.85 | |
| Beta | 2.21 | 1.27 | 0.68 | 0.81 | 0.83 | |
| R-squared | 0.61 | 0.31 | 0.15 | 0.26 | 0.32 | |
| 與指數相關係數 | 0.7798 | 0.5549 | 0.3816 | 0.5106 | 0.5622 | |
| Tracking Error | 30.49 | 23.56 | 23.23 | 21.38 | 19.75 | |
| Variance | 134.78 | 65.47 | 50.65 | 50.56 | 46.65 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大大中華TMT基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 171.7 | 63.47 | 12/181 | |
| 年化標準差 | 28.03 | 20.76 | 22/181 | |
| b | 1.2738 | 1.1141 | 74/181 | |
| SHARPE | 1.0921 | 0.6132 | 5/181 | |
| Information Ratio | 0.9774 | -0.0618 | 6/181 | |
| Jensen Index | 6.4189 | 1.5445 | 2/181 | |
| Treynor Index | 7.5679 | 3.4869 | 4/181 | |
| 元大大中華TMT基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 24.53 | 15.06 | 18.68 | 17.99 | 17.61 | |
| b | 0.71 | -0.11 | 0.43 | 0.59 | 0.45 | |
| SHARPE Ratio | 0.3904 | 0.4613 | 0.3702 | -0.7019 | -0.0003 | |
| Treynor Index | 3.9107 | -18.0457 | 4.5998 | -6.179 | -0.0029 | |
| Jensen Ratio | 1.8294 | 2.1464 | 2.4394 | -2.5375 | 0.1847 | |
| Informaton Ratio | 0.1599 | 0.2026 | 0.6328 | -0.3835 | 0.0415 | |