| 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | |
| Sharpe | -3.66 | -1.49 | 0.77 | 1.65 | 1.85 | |
| Alpha | -0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | |
| Beta | 0.001 | 0.002 | 0.001 | -0.0002 | 0.0005 | |
| R-squared | 0.62 | 0.48 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | |
| 與指數相關係數 | 0.7904 | 0.6909 | 0.0951 | -0.0343 | 0.0439 | |
| Tracking Error | 14.45 | 12.93 | 19.78 | 23.7 | 20.91 | |
| Variance | 0.0001 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.99 | 2.71 | 8/11 | |
| 年化標準差 | 0.05 | 3.74 | 11/11 | |
| b | 0.0024 | -0.066 | 4/11 | |
| SHARPE | -1.4947 | 1.0555 | 10/11 | |
| Information Ratio | -0.1553 | -0.0096 | 10/11 | |
| Jensen Index | -0.0229 | 0.3006 | 10/11 | |
| Treynor Index | -10.5835 | 12.5552 | 10/11 | |
| 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | |
| b | 0.004 | -0.001 | 0.001 | -0.0000002 | -0.001 | |
| SHARPE Ratio | 0.2094 | 1.5482 | 2.2541 | 8.6098 | 13.5222 | |
| Treynor Index | 2.0225 | -61.5318 | 125.4142 | -648138.1723 | -133.1546 | |
| Jensen Ratio | -0.0002 | 0.0652 | 0.0654 | 0.0999 | 0.125 | |
| Informaton Ratio | -0.0863 | -0.6507 | -0.0654 | -0.2864 | 0.4774 | |