| 元大新中國基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 20.98 | 17.69 | 14.42 | 14.71 | 16.7 | |
| Sharpe | 0.38 | 0.49 | 0.27 | 0.05 | 0.08 | |
| Alpha | 2.09 | 0.33 | 0.73 | 0.27 | 0.05 | |
| Beta | 1.44 | 1.13 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | |
| R-squared | 0.94 | 0.61 | 0.57 | 0.63 | 0.64 | |
| 與指數相關係數 | 0.9718 | 0.7816 | 0.7566 | 0.7926 | 0.7993 | |
| Tracking Error | 7.95 | 11.15 | 9.89 | 9.76 | 10.38 | |
| Variance | 36.69 | 26.09 | 17.33 | 18.04 | 23.24 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大新中國基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 33.91 | 37.05 | 169/445 | |
| 年化標準差 | 17.69 | 18.62 | 215/445 | |
| b | 1.1326 | 0.8371 | 152/445 | |
| SHARPE | 0.4852 | 0.3944 | 191/445 | |
| Information Ratio | 0.0013 | -0.0771 | 177/445 | |
| Jensen Index | 0.3286 | 0.5941 | 234/445 | |
| Treynor Index | 2.387 | 2.5483 | 231/445 | |
| 元大新中國基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.34 | 17.17 | 11.42 | 16.53 | 12.55 | |
| b | 0.84 | 0.6 | 0.66 | 0.68 | 0.26 | |
| SHARPE Ratio | 0.2671 | 0.2107 | 0.0146 | -0.4276 | -0.1644 | |
| Treynor Index | 1.4034 | 1.7337 | 0.0728 | -2.9899 | -2.3304 | |
| Jensen Ratio | 0.0685 | 0.2787 | 0.7224 | -0.7588 | -0.4889 | |
| Informaton Ratio | 0.0212 | -0.0051 | -0.3968 | -0.0229 | -0.363 | |