| 元大全球農業商機基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.02 | 13.62 | 12.75 | 16.62 | 16.17 | |
| Sharpe | 0.66 | 0.42 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | |
| Alpha | 2.91 | 1.69 | 0.01 | -0.14 | -0.16 | |
| Beta | 0.14 | -0.01 | 0.39 | 0.6 | 0.73 | |
| R-squared | 0.04 | 0.0002 | 0.16 | 0.27 | 0.47 | |
| 與指數相關係數 | 0.1871 | -0.0129 | 0.402 | 0.5187 | 0.6846 | |
| Tracking Error | 24.75 | 21.19 | 14.11 | 15.3 | 12.45 | |
| Variance | 21.39 | 15.46 | 13.55 | 23.01 | 21.79 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大全球農業商機基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 22.43 | 37.05 | 256/445 | |
| 年化標準差 | 13.62 | 18.62 | 284/445 | |
| b | -0.0109 | 0.8371 | 425/445 | |
| SHARPE | 0.4238 | 0.3944 | 239/445 | |
| Information Ratio | -0.1465 | -0.0771 | 214/445 | |
| Jensen Index | 1.6907 | 0.5941 | 72/445 | |
| Treynor Index | -40.9912 | 2.5483 | 438/445 | |
| 元大全球農業商機基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 10.24 | 12.01 | 16.05 | 28.59 | 13.33 | |
| b | 0.05 | 1.02 | 0.68 | 0.86 | 1.07 | |
| SHARPE Ratio | 0.1855 | 0.0918 | -0.1111 | -0.0248 | 0.2684 | |
| Treynor Index | 10.045 | 0.3132 | -0.752 | -0.2395 | 0.9661 | |
| Jensen Ratio | 0.4673 | -0.7922 | -1.5322 | 1.2525 | -0.3132 | |
| Informaton Ratio | -0.1481 | -0.3087 | -0.4241 | 0.3008 | 0.1142 | |