| 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 18.16 | 15.04 | 12.75 | 13.08 | 14.26 | |
| Sharpe | 0.42 | 0.37 | 0.3 | 0.18 | 0.11 | |
| Alpha | 1.25 | 0.5 | 0.55 | 0.46 | 0.15 | |
| Beta | 0.81 | 0.79 | 0.66 | 0.64 | 0.68 | |
| R-squared | 0.99 | 0.63 | 0.75 | 0.77 | 0.68 | |
| 與指數相關係數 | 0.9956 | 0.7929 | 0.8654 | 0.8769 | 0.8243 | |
| Tracking Error | 4.53 | 9.73 | 8.62 | 9.01 | 9.79 | |
| Variance | 27.48 | 18.85 | 13.56 | 14.25 | 16.94 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 21.37 | 13.18 | 11/75 | |
| 年化標準差 | 15.04 | 14.57 | 34/75 | |
| b | 0.7853 | 0.7398 | 32/75 | |
| SHARPE | 0.371 | 0.2303 | 5/75 | |
| Information Ratio | 0.3323 | -0.0058 | 7/75 | |
| Jensen Index | 0.5024 | -0.0414 | 6/75 | |
| Treynor Index | 1.8532 | 1.2154 | 5/75 | |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 8.87 | 11.52 | 13.72 | 16.85 | 8.94 | |
| b | 0.72 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | |
| SHARPE Ratio | 0.1352 | 0.2678 | 0.2651 | -0.1361 | 0.3714 | |
| Treynor Index | 0.4828 | 1.4363 | 1.78 | -1.0667 | 1.461 | |
| Jensen Ratio | -0.1649 | 0.7738 | 0.4463 | 0.6903 | -0.5669 | |
| Informaton Ratio | -0.1952 | 0.467 | 0.4214 | 0.4043 | -0.1394 | |