| 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | ||||||
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| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 41.83 | 30.32 | 24.12 | 22.72 | N/A | |
| Sharpe | 0.85 | 0.84 | 0.5 | 0.25 | N/A | |
| Alpha | 5.6 | 3.36 | 1.61 | 0.99 | N/A | |
| Beta | 1.86 | 1.67 | 1.16 | 1.09 | N/A | |
| R-squared | 0.83 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9114 | 0.8276 | 0.8218 | 0.8364 | N/A | |
| Tracking Error | 24.65 | 19.75 | 14 | 12.55 | N/A | |
| Variance | 145.83 | 76.59 | 48.46 | 43.01 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 129.14 | 186.45 | 100/123 | |
| 年化標準差 | 30.32 | 26.16 | 18/123 | |
| b | 1.6659 | 0.8767 | 4/123 | |
| SHARPE | 0.8405 | 1.1665 | 104/123 | |
| Information Ratio | -0.2934 | 0.1088 | 88/123 | |
| Jensen Index | 3.3643 | 4.215 | 85/123 | |
| Treynor Index | 4.4154 | 10.6326 | 114/123 | |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 13.94 | 13.24 | 15.99 | 20.12 | 14.83 | |
| b | 0.99 | 1.07 | 0.94 | 0.8 | 0.88 | |
| SHARPE Ratio | 0.4409 | 0.2999 | 0.7522 | -0.5267 | 0.4639 | |
| Treynor Index | 1.7956 | 1.0692 | 3.6963 | -3.8004 | 2.2593 | |
| Jensen Ratio | 1.2556 | 0.9117 | 0.174 | -1.2605 | 1.0081 | |
| Informaton Ratio | -0.2548 | -0.1638 | 0.0681 | -0.2226 | -0.4767 | |