| 元大經貿基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 39.34 | 29.71 | 28.88 | 28.31 | 24.29 | |
| Sharpe | 1.2 | 1.33 | 0.51 | 0.23 | 0.25 | |
| Alpha | 7.5 | 5.54 | 0.99 | 0.12 | 0.17 | |
| Beta | 0.98 | 0.99 | 1.23 | 1.25 | 1.18 | |
| R-squared | 0.71 | 0.6 | 0.69 | 0.73 | 0.71 | |
| 與指數相關係數 | 0.8422 | 0.7768 | 0.8324 | 0.8547 | 0.8429 | |
| Tracking Error | 21.22 | 18.71 | 16.61 | 15.49 | 13.45 | |
| Variance | 128.95 | 73.57 | 69.51 | 66.8 | 49.17 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大經貿基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 257.91 | 186.45 | 11/123 | |
| 年化標準差 | 29.71 | 26.16 | 22/123 | |
| b | 0.9901 | 0.8767 | 29/123 | |
| SHARPE | 1.3284 | 1.1665 | 38/123 | |
| Information Ratio | 0.9547 | 0.1088 | 12/123 | |
| Jensen Index | 5.5354 | 4.215 | 42/123 | |
| Treynor Index | 11.5085 | 10.6326 | 50/123 | |
| 元大經貿基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 28 | 17.73 | 17.85 | 27.04 | 21.57 | |
| b | 1.28 | 0.81 | 1.04 | 0.96 | 1.57 | |
| SHARPE Ratio | 0.4394 | 0.2984 | 0.5081 | -0.5245 | 0.4226 | |
| Treynor Index | 2.7748 | 1.8875 | 2.5221 | -4.2436 | 1.6798 | |
| Jensen Ratio | 1.0455 | -0.151 | 0.5608 | -2.2339 | -0.2008 | |
| Informaton Ratio | 0.3622 | -0.0339 | -0.3709 | -0.797 | -0.1344 | |