| 元大新主流基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 45.15 | 34.01 | 32.75 | 30.73 | 26.53 | |
| Sharpe | 1.12 | 1.28 | 0.49 | 0.3 | 0.27 | |
| Alpha | 7.89 | 6.06 | 0.95 | 0.74 | 0.4 | |
| Beta | 1.09 | 1.1 | 1.36 | 1.35 | 1.25 | |
| R-squared | 0.66 | 0.57 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | |
| 與指數相關係數 | 0.8113 | 0.7548 | 0.8164 | 0.8469 | 0.8147 | |
| Tracking Error | 26.55 | 22.44 | 20.21 | 17.67 | 15.98 | |
| Variance | 169.89 | 96.4 | 89.41 | 78.68 | 58.67 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大新主流基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 302.65 | 186.45 | 3/123 | |
| 年化標準差 | 34.01 | 26.16 | 1/123 | |
| b | 1.1012 | 0.8767 | 14/123 | |
| SHARPE | 1.2812 | 1.1665 | 51/123 | |
| Information Ratio | 0.6431 | 0.1088 | 35/123 | |
| Jensen Index | 6.0626 | 4.215 | 30/123 | |
| Treynor Index | 11.4233 | 10.6326 | 52/123 | |
| 元大新主流基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 31.35 | 17.54 | 19.88 | 29.49 | 17.27 | |
| b | 1.47 | 0.78 | 1.2 | 1.1 | 0.92 | |
| SHARPE Ratio | 0.406 | 0.2189 | 0.6428 | -0.3736 | 0.5534 | |
| Treynor Index | 2.4948 | 1.4233 | 3.0776 | -2.8816 | 3.014 | |
| Jensen Ratio | 0.7904 | -0.5071 | 1.3131 | -1.0526 | 1.1039 | |
| Informaton Ratio | 0.3024 | -0.2368 | 0.2084 | -0.3487 | -0.0884 | |