| 元大高科技基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 38.34 | 28.34 | 29.48 | 28.49 | 25.09 | |
| Sharpe | 1.09 | 1.35 | 0.47 | 0.25 | 0.28 | |
| Alpha | 5.66 | 5.03 | 0.23 | 0.03 | 0.33 | |
| Beta | 0.85 | 0.8 | 0.97 | 0.95 | 0.8 | |
| R-squared | 0.88 | 0.69 | 0.67 | 0.71 | 0.58 | |
| 與指數相關係數 | 0.9375 | 0.8293 | 0.8197 | 0.8408 | 0.7633 | |
| Tracking Error | 14.71 | 16.95 | 16.91 | 15.48 | 16.92 | |
| Variance | 122.5 | 66.93 | 72.43 | 67.65 | 52.46 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大高科技基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 245.33 | 196.84 | 10/32 | |
| 年化標準差 | 28.34 | 26.26 | 7/32 | |
| b | 0.7958 | 0.6765 | 6/32 | |
| SHARPE | 1.3499 | 1.2262 | 12/32 | |
| Information Ratio | 0.4878 | 0.0913 | 12/32 | |
| Jensen Index | 5.0326 | 4.8271 | 19/32 | |
| Treynor Index | 13.8767 | 14.9251 | 18/32 | |
| 元大高科技基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 30.21 | 18.59 | 17.91 | 30.02 | 17.69 | |
| b | 0.97 | 0.62 | 0.75 | 0.78 | 0.7 | |
| SHARPE Ratio | 0.4523 | 0.1625 | 0.5805 | -0.3997 | 0.629 | |
| Treynor Index | 4.0797 | 1.4034 | 3.9796 | -4.451 | 4.6192 | |
| Jensen Ratio | 1.2283 | -1.3866 | 0.7517 | -1.6841 | 2.0987 | |
| Informaton Ratio | 0.5551 | -0.3443 | -0.4199 | -0.3406 | -0.083 | |