| 元大萬泰貨幣市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | |
| Sharpe | 2.09 | 2.36 | 1.47 | 0.19 | -0.09 | |
| Alpha | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | -0.01 | |
| Beta | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.002 | 0.001 | |
| R-squared | 0.43 | 0.37 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | |
| 與指數相關係數 | 0.6567 | 0.6081 | 0.0933 | 0.2921 | 0.1481 | |
| Tracking Error | 33.74 | 23.3 | 19.61 | 19.27 | 17.3 | |
| Variance | 0.0001 | 0.00004 | 0.0001 | 0.002 | 0.002 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大萬泰貨幣市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.42 | 1.43 | 24/35 | |
| 年化標準差 | 0.02 | 0.02 | 3/35 | |
| b | 0.0006 | 0.0005 | 2/35 | |
| SHARPE | 2.3555 | 2.6572 | 25/35 | |
| Information Ratio | -0.1825 | 1.3404 | 24/35 | |
| Jensen Index | 0.012 | 0.0131 | 24/35 | |
| Treynor Index | 26.0654 | 33.2493 | 26/35 | |
| 元大萬泰貨幣市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | |
| b | -0.001 | -0.002 | 0.0004 | 0.001 | -0.00001 | |
| SHARPE Ratio | 1.4383 | 1.7823 | 1.0235 | -0.2049 | -8.5748 | |
| Treynor Index | -22.7629 | -9.8413 | 23.7224 | -6.7886 | 2844.9958 | |
| Jensen Ratio | 0.0179 | 0.0212 | 0.009 | -0.004 | -0.0162 | |
| Informaton Ratio | -0.2979 | 3.5958 | 1.1266 | 1.5301 | -0.7554 | |