| 元大店頭基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 30.92 | 23.3 | 25.49 | 26.12 | 23.86 | |
| Sharpe | 1.1 | 1.27 | 0.43 | 0.26 | 0.25 | |
| Alpha | 2.26 | 3.11 | 1.06 | 0.72 | 0.56 | |
| Beta | 1.17 | 1.15 | 1.2 | 1.17 | 1.09 | |
| R-squared | 0.94 | 0.92 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | |
| 與指數相關係數 | 0.9672 | 0.9613 | 0.8576 | 0.9 | 0.8997 | |
| Tracking Error | 9.03 | 7.02 | 13.62 | 11.88 | 10.62 | |
| Variance | 79.67 | 45.25 | 54.14 | 56.85 | 47.43 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大店頭基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 165.71 | 153.82 | 3/6 | |
| 年化標準差 | 23.3 | 27.23 | 5/6 | |
| b | 1.1454 | 1.2678 | 4/6 | |
| SHARPE | 1.2735 | 1.0805 | 2/6 | |
| Information Ratio | 0.1788 | 0.0324 | 3/6 | |
| Jensen Index | 3.1117 | 2.1313 | 3/6 | |
| Treynor Index | 7.4786 | 6.6594 | 3/6 | |
| 元大店頭基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 28.56 | 17.72 | 18.13 | 33.78 | 17.45 | |
| b | 1.34 | 1.32 | 0.99 | 1.13 | 0.97 | |
| SHARPE Ratio | 0.3143 | 0.2965 | 0.4233 | -0.2698 | 0.7914 | |
| Treynor Index | 1.9351 | 1.1468 | 2.2292 | -2.3179 | 4.1055 | |
| Jensen Ratio | 1.698 | 0.592 | 0.0424 | -0.3523 | 1.8363 | |
| Informaton Ratio | 0.2219 | 0.1747 | 0.0825 | -0.366 | 0.5437 | |