| 元大卓越基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 39.7 | 29.63 | 28.06 | 27.43 | 22.77 | |
| Sharpe | 1.23 | 1.3 | 0.53 | 0.27 | 0.24 | |
| Alpha | 7.27 | 4.63 | 1 | 0.4 | 0.05 | |
| Beta | 1.1 | 1.1 | 1.24 | 1.25 | 1.13 | |
| R-squared | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | |
| 與指數相關係數 | 0.9374 | 0.8655 | 0.865 | 0.8774 | 0.8608 | |
| Tracking Error | 14.26 | 15.03 | 14.83 | 13.99 | 11.81 | |
| Variance | 131.36 | 73.18 | 65.6 | 62.71 | 43.19 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大卓越基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 248.35 | 186.45 | 18/123 | |
| 年化標準差 | 29.63 | 26.16 | 23/123 | |
| b | 1.1003 | 0.8767 | 15/123 | |
| SHARPE | 1.3023 | 1.1665 | 46/123 | |
| Information Ratio | 0.6426 | 0.1088 | 36/123 | |
| Jensen Index | 4.6297 | 4.215 | 60/123 | |
| Treynor Index | 10.1256 | 10.6326 | 67/123 | |
| 元大卓越基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 23.78 | 14.71 | 17.78 | 27.14 | 17.43 | |
| b | 1.1 | 0.67 | 1.01 | 1 | 1.08 | |
| SHARPE Ratio | 0.5319 | 0.2882 | 0.574 | -0.458 | 0.5166 | |
| Treynor Index | 3.3205 | 1.8132 | 2.9251 | -3.5925 | 2.4019 | |
| Jensen Ratio | 1.4982 | -0.1761 | 0.9497 | -1.6629 | 0.6426 | |
| Informaton Ratio | 0.4531 | -0.243 | -0.1858 | -0.6401 | -0.1498 | |