| 元大多多基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 41.25 | 30.96 | 29.43 | 27.89 | 24.54 | |
| Sharpe | 1.07 | 1.27 | 0.49 | 0.29 | 0.26 | |
| Alpha | 6.07 | 5 | 0.81 | 0.54 | 0.22 | |
| Beta | 1.06 | 1.08 | 1.27 | 1.26 | 1.21 | |
| R-squared | 0.76 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.73 | |
| 與指數相關係數 | 0.8703 | 0.8135 | 0.8461 | 0.8745 | 0.8532 | |
| Tracking Error | 20.43 | 18.1 | 16.55 | 14.45 | 13.3 | |
| Variance | 141.79 | 79.88 | 72.17 | 64.83 | 50.19 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大多多基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 256.82 | 186.45 | 14/123 | |
| 年化標準差 | 30.96 | 26.16 | 8/123 | |
| b | 1.0804 | 0.8767 | 16/123 | |
| SHARPE | 1.2749 | 1.1665 | 53/123 | |
| Information Ratio | 0.5493 | 0.1088 | 44/123 | |
| Jensen Index | 5.0008 | 4.215 | 56/123 | |
| Treynor Index | 10.5465 | 10.6326 | 62/123 | |
| 元大多多基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 30.44 | 17.69 | 19.43 | 26.06 | 15.6 | |
| b | 1.44 | 0.76 | 1.18 | 0.97 | 1.07 | |
| SHARPE Ratio | 0.49 | 0.2738 | 0.4732 | -0.4011 | 0.5972 | |
| Treynor Index | 2.9973 | 1.8288 | 2.2578 | -3.1054 | 2.5144 | |
| Jensen Ratio | 1.4932 | -0.1876 | 0.3244 | -1.1441 | 0.7558 | |
| Informaton Ratio | 0.6085 | -0.0876 | -0.2854 | -0.2915 | -0.2726 | |