| 元大多福基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 30.56 | 23.06 | 28 | 27.65 | 23.49 | |
| Sharpe | 1.51 | 1.71 | 0.52 | 0.29 | 0.25 | |
| Alpha | 8.77 | 7.1 | 1.18 | 0.61 | 0.14 | |
| Beta | 0.74 | 0.72 | 1.14 | 1.22 | 1.16 | |
| R-squared | 0.66 | 0.53 | 0.64 | 0.72 | 0.74 | |
| 與指數相關係數 | 0.8122 | 0.73 | 0.8006 | 0.8504 | 0.8589 | |
| Tracking Error | 19.94 | 17.04 | 17.01 | 15.14 | 12.37 | |
| Variance | 77.84 | 44.31 | 65.34 | 63.7 | 46 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大多福基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 261.53 | 186.45 | 10/123 | |
| 年化標準差 | 23.06 | 26.16 | 108/123 | |
| b | 0.7222 | 0.8767 | 99/123 | |
| SHARPE | 1.7089 | 1.1665 | 2/123 | |
| Information Ratio | 1.0972 | 0.1088 | 7/123 | |
| Jensen Index | 7.1019 | 4.215 | 6/123 | |
| Treynor Index | 15.7521 | 10.6326 | 10/123 | |
| 元大多福基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 29.66 | 18.23 | 19.03 | 27.65 | 18.76 | |
| b | 1.32 | 0.88 | 1.17 | 1.07 | 1.36 | |
| SHARPE Ratio | 0.4411 | 0.2541 | 0.5795 | -0.3504 | 0.4563 | |
| Treynor Index | 2.8646 | 1.5277 | 2.7157 | -2.6229 | 1.8125 | |
| Jensen Ratio | 1.1952 | -0.4783 | 0.8603 | -0.7413 | 0.0061 | |
| Informaton Ratio | 0.3169 | -0.1205 | -0.0997 | -0.1481 | -0.2112 | |