| 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 33.16 | 22.73 | 18.52 | 18.09 | 16.93 | |
| Sharpe | 0.38 | 0.6 | 0.44 | 0.24 | 0.26 | |
| Alpha | 2.06 | 1.29 | 0.94 | 0.62 | 0.52 | |
| Beta | 1.41 | 1.2 | 1.06 | 0.93 | 0.88 | |
| R-squared | 0.88 | 0.72 | 0.56 | 0.54 | 0.62 | |
| 與指數相關係數 | 0.9398 | 0.8489 | 0.7452 | 0.7342 | 0.7859 | |
| Tracking Error | 14.51 | 12.44 | 12.37 | 12.33 | 10.62 | |
| Variance | 91.64 | 43.04 | 28.59 | 27.28 | 23.88 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 57.98 | 37.05 | 95/445 | |
| 年化標準差 | 22.73 | 18.62 | 145/445 | |
| b | 1.2012 | 0.8371 | 139/445 | |
| SHARPE | 0.604 | 0.3944 | 81/445 | |
| Information Ratio | 0.5397 | -0.0771 | 59/445 | |
| Jensen Index | 1.2852 | 0.5941 | 105/445 | |
| Treynor Index | 3.1776 | 2.5483 | 166/445 | |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 17.19 | 13.08 | 12.88 | 20.47 | 13.28 | |
| b | 1.53 | 0.62 | 0.6 | 0.8 | 0.64 | |
| SHARPE Ratio | 0.275 | 0.6871 | 0.6143 | -0.4479 | 0.3152 | |
| Treynor Index | 0.892 | 4.1965 | 3.8053 | -3.2954 | 1.8948 | |
| Jensen Ratio | -0.9057 | 1.9183 | 1.393 | -1.2787 | 0.4055 | |
| Informaton Ratio | 0.1142 | 0.5567 | 0.5362 | -0.4597 | 0.2287 | |