| 華南永昌中國A股基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 22.61 | 20.32 | 17.16 | 18.1 | 19.52 | |
| Sharpe | 0.63 | 0.59 | 0.19 | 0.004 | 0.08 | |
| Alpha | 3.89 | 1.2 | 0.49 | 0.1 | 0.09 | |
| Beta | 1.55 | 1.2 | 0.99 | 0.87 | 0.96 | |
| R-squared | 0.94 | 0.52 | 0.64 | 0.56 | 0.63 | |
| 與指數相關係數 | 0.9719 | 0.7232 | 0.7995 | 0.748 | 0.791 | |
| Tracking Error | 9.44 | 14.25 | 10.31 | 12.17 | 11.95 | |
| Variance | 42.6 | 34.41 | 24.53 | 27.3 | 31.74 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 華南永昌中國A股基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 49.91 | 63.47 | 95/181 | |
| 年化標準差 | 20.32 | 20.76 | 87/181 | |
| b | 1.2034 | 1.1141 | 82/181 | |
| SHARPE | 0.594 | 0.6132 | 103/181 | |
| Information Ratio | -0.1257 | -0.0618 | 90/181 | |
| Jensen Index | 1.1999 | 1.5445 | 80/181 | |
| Treynor Index | 2.9934 | 3.4869 | 109/181 | |
| 華南永昌中國A股基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 21.87 | 18.53 | 13.88 | 20.92 | 22.69 | |
| b | 1.44 | 0.69 | 0.95 | 0.77 | 0.45 | |
| SHARPE Ratio | 0.2209 | 0.2005 | -0.3931 | -0.4185 | -0.0228 | |
| Treynor Index | 0.9672 | 1.5629 | -1.6671 | -3.2969 | -0.3324 | |
| Jensen Ratio | -0.5119 | 0.2005 | -0.6084 | -1.0878 | 0.0382 | |
| Informaton Ratio | -0.1193 | 0.0554 | -0.6457 | -0.0868 | -0.0056 | |