| 華南永昌全球精品基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.41 | 15.37 | 13.03 | 13.28 | 13.48 | |
| Sharpe | -0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.05 | 0.14 | |
| Alpha | -1.58 | -1.1 | -0.24 | -0.26 | -0.02 | |
| Beta | 0.82 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | |
| R-squared | 0.87 | 0.49 | 0.47 | 0.5 | 0.58 | |
| 與指數相關係數 | 0.9341 | 0.6998 | 0.6846 | 0.7092 | 0.7612 | |
| Tracking Error | 7.98 | 12.19 | 10.35 | 10.56 | 9.98 | |
| Variance | 31.41 | 19.69 | 14.14 | 14.71 | 15.14 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 華南永昌全球精品基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.89 | 37.05 | 366/445 | |
| 年化標準差 | 15.37 | 18.62 | 251/445 | |
| b | 0.6697 | 0.8371 | 248/445 | |
| SHARPE | 0.0874 | 0.3944 | 374/445 | |
| Information Ratio | -0.6981 | -0.0771 | 389/445 | |
| Jensen Index | -1.1049 | 0.5941 | 406/445 | |
| Treynor Index | 0.5709 | 2.5483 | 364/445 | |
| 華南永昌全球精品基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 11.09 | 12.18 | 13.28 | 19.38 | 11.04 | |
| b | 0.7 | 0.84 | 0.75 | 0.77 | 0.66 | |
| SHARPE Ratio | 0.1144 | 0.4487 | 0.3747 | -0.3984 | 0.0956 | |
| Treynor Index | 0.5231 | 1.8849 | 1.9217 | -2.8964 | 0.4585 | |
| Jensen Ratio | -0.6729 | 0.6628 | 0.3262 | -0.9182 | -0.5323 | |
| Informaton Ratio | -0.3109 | 0.1946 | 0.1491 | -0.1525 | -0.1543 | |