| 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | |
| Sharpe | 1.43 | 1.66 | 1.18 | 0.12 | -0.12 | |
| Alpha | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | -0.01 | |
| Beta | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | |
| R-squared | 0.47 | 0.38 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | |
| 與指數相關係數 | 0.689 | 0.6174 | 0.1559 | 0.2951 | 0.1585 | |
| Tracking Error | 33.74 | 23.3 | 19.61 | 19.27 | 17.3 | |
| Variance | 0.0001 | 0.00004 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.36 | 1.43 | 29/35 | |
| 年化標準差 | 0.02 | 0.02 | 5/35 | |
| b | 0.0006 | 0.0005 | 2/35 | |
| SHARPE | 1.6583 | 2.6572 | 29/35 | |
| Information Ratio | -2.1658 | 1.3404 | 26/35 | |
| Jensen Index | 0.007 | 0.0131 | 29/35 | |
| Treynor Index | 18.0766 | 33.2493 | 29/35 | |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.005 | |
| b | -0.0002 | -0.002 | 0.0002 | 0.001 | 0.00004 | |
| SHARPE Ratio | 1.0072 | 1.1266 | 0.837 | -0.2833 | -9.3784 | |
| Treynor Index | -52.1739 | -6.2501 | 45.0395 | -10.4965 | -350.865 | |
| Jensen Ratio | 0.0108 | 0.0163 | 0.008 | -0.0062 | -0.0136 | |
| Informaton Ratio | -2.0635 | -0.9675 | 1.3721 | 1.0457 | 0.675 | |