| 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | |
| Sharpe | 2.23 | 3.05 | 1.67 | 0.24 | -0.05 | |
| Alpha | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.004 | |
| Beta | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.002 | 0.001 | |
| R-squared | 0.44 | 0.36 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | |
| 與指數相關係數 | 0.6648 | 0.5975 | 0.0909 | 0.2865 | 0.15 | |
| Tracking Error | 33.74 | 23.3 | 19.61 | 19.27 | 17.3 | |
| Variance | 0.0001 | 0.00004 | 0.0001 | 0.002 | 0.002 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.45 | 1.43 | 19/35 | |
| 年化標準差 | 0.02 | 0.02 | 19/35 | |
| b | 0.0005 | 0.0005 | 11/35 | |
| SHARPE | 3.0463 | 2.6572 | 19/35 | |
| Information Ratio | 2.7629 | 1.3404 | 15/35 | |
| Jensen Index | 0.0151 | 0.0131 | 19/35 | |
| Treynor Index | 34.3084 | 33.2493 | 20/35 | |
| 華南永昌鳳翔貨幣市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.01 | |
| b | -0.001 | -0.002 | 0.0003 | 0.001 | 0.0002 | |
| SHARPE Ratio | 1.7927 | 1.6428 | 1.3163 | -0.1566 | -7.5588 | |
| Treynor Index | -38.0478 | -9.2089 | 43.0758 | -5.6514 | -73.1808 | |
| Jensen Ratio | 0.0212 | 0.021 | 0.013 | -0.0028 | -0.0123 | |
| Informaton Ratio | 2.6011 | 1.4325 | 2.6594 | 1.6207 | 2.5447 | |