| 永豐領航科技基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 34.56 | 29.7 | 29.22 | 28.31 | 24.43 | |
| Sharpe | 1.18 | 1.23 | 0.45 | 0.23 | 0.25 | |
| Alpha | 6.38 | 5.79 | 0.27 | -0.03 | 0.23 | |
| Beta | 0.72 | 0.63 | 0.9 | 0.91 | 0.73 | |
| R-squared | 0.76 | 0.4 | 0.59 | 0.66 | 0.51 | |
| 與指數相關係數 | 0.8724 | 0.6304 | 0.7686 | 0.8153 | 0.7151 | |
| Tracking Error | 20.72 | 25.46 | 18.87 | 16.54 | 18.29 | |
| Variance | 99.51 | 73.53 | 71.17 | 66.78 | 49.74 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 永豐領航科技基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 227.25 | 196.84 | 14/32 | |
| 年化標準差 | 29.7 | 26.26 | 5/32 | |
| b | 0.6341 | 0.6765 | 18/32 | |
| SHARPE | 1.2332 | 1.2262 | 20/32 | |
| Information Ratio | 0.4679 | 0.0913 | 15/32 | |
| Jensen Index | 5.7854 | 4.8271 | 13/32 | |
| Treynor Index | 16.6766 | 14.9251 | 13/32 | |
| 永豐領航科技基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 32.47 | 16.62 | 20.95 | 28.5 | 18.73 | |
| b | 0.9 | 0.61 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | |
| SHARPE Ratio | 0.3963 | 0.2889 | 0.4186 | -0.3915 | 0.4016 | |
| Treynor Index | 4.1209 | 2.2635 | 3.0536 | -4.08 | 2.7415 | |
| Jensen Ratio | 1.1822 | -0.84 | 0.0586 | -1.4152 | 0.9029 | |
| Informaton Ratio | 0.2423 | -0.1367 | -0.881 | -0.2842 | -0.5242 | |