| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 26.5 | 22.27 | 20.78 | 22.07 | 19.67 | |
| Sharpe | 1.42 | 1.2 | 0.52 | 0.27 | 0.29 | |
| Alpha | 6.86 | 3.79 | 0.83 | 0.34 | 0.38 | |
| Beta | 0.64 | 0.67 | 0.86 | 0.97 | 0.96 | |
| R-squared | 0.67 | 0.49 | 0.66 | 0.72 | 0.71 | |
| 與指數相關係數 | 0.8173 | 0.6967 | 0.8124 | 0.8511 | 0.8415 | |
| Tracking Error | 19.48 | 17.78 | 12.42 | 11.6 | 10.66 | |
| Variance | 58.53 | 41.33 | 35.97 | 40.6 | 32.25 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 142.57 | 117.92 | 9/21 | |
| 年化標準差 | 22.27 | 21.68 | 10/21 | |
| b | 0.6656 | 0.705 | 10/21 | |
| SHARPE | 1.2022 | 1.0431 | 8/21 | |
| Information Ratio | 0.4797 | 0.1888 | 10/21 | |
| Jensen Index | 3.7899 | 2.3807 | 8/21 | |
| Treynor Index | 11.6122 | 9.4486 | 7/21 | |
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.22 | 14.34 | 14.63 | 26.31 | 16.42 | |
| b | 0.66 | 0.81 | 0.97 | 1 | 1.05 | |
| SHARPE Ratio | 0.5413 | 0.2708 | 0.524 | -0.3865 | 0.6631 | |
| Treynor Index | 3.629 | 1.3907 | 2.289 | -2.947 | 2.981 | |
| Jensen Ratio | 1.0952 | -0.5508 | 0.297 | -1.0152 | 1.2371 | |
| Informaton Ratio | 0.2791 | -0.0359 | -0.096 | -0.4896 | 0.4407 | |