| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 3.66 | 8.2 | 5.82 | 5.88 | 6.66 | |
| Sharpe | 0.35 | 0.11 | 0.11 | -0.09 | -0.03 | |
| Alpha | 0.41 | -0.08 | 0.06 | -0.13 | -0.11 | |
| Beta | 0.57 | 1.15 | 0.65 | 0.25 | 0.51 | |
| R-squared | 0.39 | 0.28 | 0.34 | 0.07 | 0.17 | |
| 與指數相關係數 | 0.6206 | 0.5328 | 0.5849 | 0.2716 | 0.4136 | |
| Tracking Error | 3.34 | 6.96 | 5.05 | 7.38 | 6.74 | |
| Variance | 1.12 | 5.6 | 2.82 | 2.88 | 3.7 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.84 | 7.10 | 71/104 | |
| 年化標準差 | 8.48 | 6.52 | 22/104 | |
| b | 0.9743 | 1.0434 | 69/104 | |
| SHARPE | 0.0981 | 0.2288 | 75/104 | |
| Information Ratio | -0.1384 | -0.0685 | 48/104 | |
| Jensen Index | -0.0308 | 0.176 | 71/104 | |
| Treynor Index | 0.2466 | 0.5894 | 73/104 | |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.79 | 3.44 | 4.16 | 6.31 | 2.53 | |
| b | 1.79 | 0.53 | 0.3 | -0.32 | 0.04 | |
| SHARPE Ratio | 0.0885 | 0.1113 | 0.2348 | -0.4413 | -0.9624 | |
| Treynor Index | 0.111 | 0.2068 | 0.9301 | 2.5494 | -18.366 | |
| Jensen Ratio | -0.6193 | 0.105 | 0.1603 | -1.1949 | -0.6955 | |
| Informaton Ratio | -0.1524 | -0.6629 | -0.086 | 0.1211 | -0.8831 | |