| 聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 33.37 | 25.87 | 23.06 | 24.55 | 22.62 | |
| Sharpe | 1.15 | 1.15 | 0.51 | 0.28 | 0.3 | |
| Alpha | 5.58 | 3.51 | 0.73 | 0.41 | 0.4 | |
| Beta | 0.89 | 0.86 | 1.01 | 1.11 | 1.13 | |
| R-squared | 0.81 | 0.6 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | |
| 與指數相關係數 | 0.8983 | 0.7759 | 0.855 | 0.8742 | 0.8639 | |
| Tracking Error | 15.14 | 16.64 | 11.96 | 12.11 | 11.61 | |
| Variance | 92.77 | 55.79 | 44.32 | 50.22 | 42.65 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 165.87 | 197.75 | 4/5 | |
| 年化標準差 | 25.87 | 21.94 | 4/5 | |
| b | 0.8612 | 0.6077 | 1/5 | |
| SHARPE | 1.1529 | 1.1086 | 4/5 | |
| Information Ratio | -0.0612 | 0.3839 | 4/5 | |
| Jensen Index | 3.5146 | 5.1704 | 4/5 | |
| Treynor Index | 9.9988 | 11.8179 | 4/5 | |
| 聯邦中國龍基金-A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 20.17 | 14.13 | 15.8 | 30.13 | 22.67 | |
| b | 0.94 | 0.8 | 1.07 | 1.18 | 1.38 | |
| SHARPE Ratio | 0.4359 | 0.31 | 0.6204 | -0.3769 | 0.6541 | |
| Treynor Index | 2.6891 | 1.5812 | 2.6529 | -2.7782 | 3.1015 | |
| Jensen Ratio | 0.6899 | -0.3941 | 0.7159 | -1.0035 | 1.7856 | |
| Informaton Ratio | -0.1928 | -0.5122 | -0.4322 | -0.3347 | 0.2112 | |