| 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.8 | 26.23 | 25.55 | 26.8 | 23.95 | |
| Sharpe | 1.08 | 1.18 | 0.49 | 0.29 | 0.3 | |
| Alpha | 5.2 | 4.71 | 0.65 | 0.47 | 0.45 | |
| Beta | 0.6 | 0.55 | 0.75 | 0.82 | 0.74 | |
| R-squared | 0.66 | 0.38 | 0.56 | 0.63 | 0.59 | |
| 與指數相關係數 | 0.8095 | 0.6186 | 0.7457 | 0.7951 | 0.7657 | |
| Tracking Error | 25.28 | 24.58 | 18.21 | 16.93 | 16.71 | |
| Variance | 84.28 | 57.31 | 54.39 | 59.83 | 47.78 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 178.66 | 196.84 | 22/32 | |
| 年化標準差 | 26.41 | 26.26 | 16/32 | |
| b | 0.5356 | 0.6765 | 24/32 | |
| SHARPE | 1.1861 | 1.2262 | 22/32 | |
| Information Ratio | -0.118 | 0.0916 | 22/32 | |
| Jensen Index | 4.998 | 4.8271 | 20/32 | |
| Treynor Index | 14.7717 | 13.7279 | 17/32 | |
| 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 28.43 | 17.92 | 19.36 | 31.99 | 21.31 | |
| b | 0.82 | 0.58 | 0.66 | 0.88 | 0.65 | |
| SHARPE Ratio | 0.4192 | 0.2545 | 0.6649 | -0.3034 | 0.6124 | |
| Treynor Index | 4.2154 | 2.2802 | 5.5934 | -3.1834 | 5.8055 | |
| Jensen Ratio | 1.1476 | -0.7824 | 1.7344 | -0.7887 | 2.7275 | |
| Informaton Ratio | 0.2005 | -0.2981 | -0.0398 | 0.0168 | 0.1683 | |