| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 2.61 | 2.31 | 2.9 | 4.11 | N/A | |
| Sharpe | -0.43 | -0.03 | 0.34 | 0.12 | N/A | |
| Alpha | -0.18 | -0.06 | 0.25 | 0.25 | N/A | |
| Beta | 0.47 | 0.51 | 0.37 | 0.46 | N/A | |
| R-squared | 0.97 | 0.86 | 0.39 | 0.55 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9841 | 0.9271 | 0.6283 | 0.7413 | N/A | |
| Tracking Error | 2.97 | 2.24 | 3.83 | 4.51 | N/A | |
| Variance | 0.57 | 0.44 | 0.7 | 1.4 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.96 | 5.96 | 469/514 | |
| 年化標準差 | 2.31 | 4.92 | 488/514 | |
| b | 0.5092 | 0.6852 | 357/514 | |
| SHARPE | -0.0302 | 0.2583 | 473/514 | |
| Information Ratio | -0.5522 | -0.0345 | 478/514 | |
| Jensen Index | -0.0636 | 0.304 | 469/514 | |
| Treynor Index | -0.0594 | 0.7279 | 461/514 | |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.99 | 1.97 | 3.29 | 8.44 | 2.38 | |
| b | 0.31 | -0.12 | 0.34 | 0.6 | 0.58 | |
| SHARPE Ratio | 0.1173 | 0.7605 | 0.5642 | -0.1687 | 0.2515 | |
| Treynor Index | 0.3217 | -3.7406 | 1.5852 | -0.6877 | 0.2985 | |
| Jensen Ratio | 0.1032 | 0.4355 | 0.3707 | 0.5516 | 0.1548 | |
| Informaton Ratio | -0.2589 | -0.0086 | 0.0349 | 0.4543 | 0.4441 | |