| 台新主流基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.26 | 27.19 | 29.99 | 30.21 | 25.05 | |
| Sharpe | 1.48 | 1.49 | 0.55 | 0.33 | 0.3 | |
| Alpha | 9.2 | 7.78 | 1.66 | 1.02 | 0.63 | |
| Beta | 0.74 | 0.66 | 1.15 | 1.29 | 1.15 | |
| R-squared | 0.59 | 0.32 | 0.57 | 0.67 | 0.63 | |
| 與指數相關係數 | 0.771 | 0.5697 | 0.7541 | 0.8216 | 0.7958 | |
| Tracking Error | 22.38 | 23.68 | 19.92 | 18.08 | 15.39 | |
| Variance | 86.71 | 61.6 | 74.93 | 76.05 | 52.28 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 台新主流基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 272.34 | 186.45 | 6/123 | |
| 年化標準差 | 27.19 | 26.16 | 63/123 | |
| b | 0.6644 | 0.8767 | 110/123 | |
| SHARPE | 1.4925 | 1.1665 | 11/123 | |
| Information Ratio | 0.7438 | 0.1088 | 20/123 | |
| Jensen Index | 7.7824 | 4.215 | 2/123 | |
| Treynor Index | 17.6312 | 10.6326 | 3/123 | |
| 台新主流基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 33.9 | 15.45 | 23.72 | 37.01 | 15.55 | |
| b | 1.35 | 0.52 | 1.52 | 1.41 | 0.72 | |
| SHARPE Ratio | 0.4088 | 0.5885 | 0.5308 | -0.2665 | 0.7151 | |
| Treynor Index | 2.9648 | 5.0305 | 2.3953 | -2.017 | 4.4393 | |
| Jensen Ratio | 1.3587 | 1.5421 | 0.6273 | -0.126 | 1.9024 | |
| Informaton Ratio | 0.255 | 0.4741 | 0.1065 | -0.0753 | 0.1026 | |