| 新光恒生科技指數基金(人民幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19 | 18.8 | 28.63 | 31.81 | N/A | |
| Sharpe | -0.78 | -0.18 | 0.07 | -0.07 | N/A | |
| Alpha | -3.96 | -2.39 | -0.41 | -0.63 | N/A | |
| Beta | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.17 | N/A | |
| R-squared | 0.43 | 0.54 | 0.75 | 0.76 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.6525 | 0.7333 | 0.868 | 0.8708 | N/A | |
| Tracking Error | 14.55 | 12.81 | 15.09 | 16.14 | N/A | |
| Variance | 30.1 | 29.45 | 68.32 | 84.35 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新光恒生科技指數基金(人民幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -11.28 | 28.74 | 137/147 | |
| 年化標準差 | 18.8 | 18.05 | 54/147 | |
| b | 1.0634 | 0.7191 | 28/147 | |
| SHARPE | -0.1758 | 0.2944 | 136/147 | |
| Information Ratio | -0.4672 | -0.0895 | 109/147 | |
| Jensen Index | -2.3868 | 0.1553 | 147/147 | |
| Treynor Index | -0.8153 | 3.7313 | 132/147 | |
| 新光恒生科技指數基金(人民幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 32.14 | 40.6 | 28.32 | 44.41 | 20 | |
| b | 1.78 | 1.61 | 1.05 | 1.14 | 1.02 | |
| SHARPE Ratio | 0.115 | 0.1697 | -0.0636 | -0.0708 | -0.7542 | |
| Treynor Index | 0.598 | 1.239 | -0.4948 | -0.7934 | -4.2716 | |
| Jensen Ratio | -2.6131 | -0.3813 | 0.6846 | 0.1772 | -2.8085 | |
| Informaton Ratio | -0.0095 | 0.0889 | -0.1918 | 0.0206 | -0.9152 | |