| 新光恒生科技指數基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.23 | 18.62 | 29.55 | 33.72 | N/A | |
| Sharpe | -0.65 | -0.08 | 0.08 | -0.07 | N/A | |
| Alpha | -3.27 | -1.99 | -0.43 | -0.66 | N/A | |
| Beta | 1 | 1.15 | 1.35 | 1.29 | N/A | |
| R-squared | 0.57 | 0.64 | 0.81 | 0.82 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7539 | 0.8007 | 0.9018 | 0.9063 | N/A | |
| Tracking Error | 12.63 | 11.32 | 14.5 | 15.82 | N/A | |
| Variance | 30.81 | 28.88 | 72.78 | 94.77 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新光恒生科技指數基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -5.5 | 28.74 | 134/147 | |
| 年化標準差 | 18.62 | 18.05 | 56/147 | |
| b | 1.15 | 0.7191 | 18/147 | |
| SHARPE | -0.0811 | 0.2944 | 131/147 | |
| Information Ratio | -0.3876 | -0.0895 | 102/147 | |
| Jensen Index | -1.9852 | 0.1553 | 145/147 | |
| Treynor Index | -0.3314 | 3.7313 | 130/147 | |
| 新光恒生科技指數基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 32.19 | 42.43 | 32.01 | 48.78 | 20.87 | |
| b | 1.8 | 1.69 | 1.29 | 1.28 | 1.09 | |
| SHARPE Ratio | 0.1528 | 0.1483 | -0.0673 | -0.1051 | -0.7017 | |
| Treynor Index | 0.7896 | 1.0733 | -0.4827 | -1.1527 | -3.884 | |
| Jensen Ratio | -2.2906 | -0.6827 | 0.8551 | -0.2625 | -2.5766 | |
| Informaton Ratio | 0.031 | 0.0678 | -0.184 | -0.0266 | -0.8463 | |