| 新光恒生科技指數基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 18.42 | 18.6 | 29.44 | 32.44 | N/A | |
| Sharpe | -0.61 | -0.13 | 0.08 | -0.06 | N/A | |
| Alpha | -2.97 | -1.6 | -0.28 | -0.51 | N/A | |
| Beta | 0.8 | 0.67 | 1.24 | 1.18 | N/A | |
| R-squared | 0.4 | 0.22 | 0.7 | 0.74 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.6308 | 0.4673 | 0.8355 | 0.8615 | N/A | |
| Tracking Error | 14.57 | 16.99 | 16.87 | 17.01 | N/A | |
| Variance | 28.27 | 28.83 | 72.22 | 87.7 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新光恒生科技指數基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -8.38 | 28.74 | 135/147 | |
| 年化標準差 | 18.6 | 18.05 | 57/147 | |
| b | 0.6706 | 0.7191 | 97/147 | |
| SHARPE | -0.1292 | 0.2944 | 133/147 | |
| Information Ratio | -0.4851 | -0.0895 | 110/147 | |
| Jensen Index | -1.5969 | 0.1553 | 144/147 | |
| Treynor Index | -0.7698 | 3.7313 | 131/147 | |
| 新光恒生科技指數基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 33.12 | 40.72 | 30.99 | 42.62 | 19.58 | |
| b | 1.75 | 1.6 | 1.18 | 1.09 | 1 | |
| SHARPE Ratio | 0.1125 | 0.1999 | -0.0766 | -0.0666 | -0.7685 | |
| Treynor Index | 0.615 | 1.4663 | -0.5826 | -0.7503 | -4.3433 | |
| Jensen Ratio | -2.5321 | -0.0165 | 0.6639 | 0.2163 | -2.8267 | |
| Informaton Ratio | -0.0086 | 0.1253 | -0.1924 | 0.0292 | -0.9406 | |