新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
項目(04/27) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差4.129.69N/AN/AN/A
Sharpe0.490.02N/AN/AN/A
Alpha0.530.05N/AN/AN/A
Beta-0.580.03N/AN/AN/A
R-squared0.50.0001N/AN/AN/A
與指數相關係數-0.70490.0107N/AN/AN/A
Tracking Error8.410.48N/AN/AN/A
Variance1.427.83N/AN/AN/A

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

報酬率比較表
  新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 同類型平均 同類型排名
年平均報酬率 1.46 3.24 285/423
年化標準差 9.69 5.25 46/423
b 0.0253 0.8164 403/423
SHARPE 0.0199 0.2053 285/423
Information Ratio -0.042 0.0054 221/423
Jensen Index 0.0489 -0.0564 136/423
Treynor Index 0.2604 0.0966 186/423
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表
  2025 2024 2023 2022 2021
年化標準差 9.15 4.24 N/A N/A N/A
b 1.13 -0.05 N/A N/A N/A
SHARPE Ratio 0.01 0.7081 N/A N/A N/A
Treynor Index 0.0235 -17.6485 N/A N/A N/A
Jensen Ratio -0.488 0.868 N/A N/A N/A
Informaton Ratio -0.1264 0.4398 N/A N/A N/A