| 台新中國通基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.14 | 27.3 | 30.34 | 29.25 | 26.22 | |
| Sharpe | 1.53 | 1.52 | 0.53 | 0.34 | 0.31 | |
| Alpha | 9.82 | 7.98 | 1.49 | 1.07 | 0.68 | |
| Beta | 0.71 | 0.67 | 1.18 | 1.24 | 1.22 | |
| R-squared | 0.55 | 0.33 | 0.58 | 0.67 | 0.65 | |
| 與指數相關係數 | 0.7437 | 0.573 | 0.76 | 0.8197 | 0.8066 | |
| Tracking Error | 23.63 | 23.65 | 20.02 | 17.39 | 15.96 | |
| Variance | 86.06 | 62.12 | 76.7 | 71.28 | 57.29 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 台新中國通基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 281.9 | 197.75 | 2/5 | |
| 年化標準差 | 27.3 | 21.94 | 2/5 | |
| b | 0.6711 | 0.6077 | 4/5 | |
| SHARPE | 1.5168 | 1.1086 | 1/5 | |
| Information Ratio | 1.3447 | 0.3839 | 1/5 | |
| Jensen Index | 7.9824 | 5.1704 | 1/5 | |
| Treynor Index | 17.8117 | 11.8179 | 1/5 | |
| 台新中國通基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 34.53 | 16.13 | 20.28 | 32.4 | 21.09 | |
| b | 1.44 | 0.72 | 1.24 | 1.23 | 1.39 | |
| SHARPE Ratio | 0.3873 | 0.5379 | 0.5359 | -0.2451 | 0.654 | |
| Treynor Index | 2.6725 | 3.4792 | 2.5326 | -1.8675 | 2.8618 | |
| Jensen Ratio | 1.0322 | 1.0114 | 0.6823 | 0.0739 | 1.4658 | |
| Informaton Ratio | 0.2518 | 0.5307 | -0.6095 | 0.5779 | 0.1172 | |