| 台新台灣中小基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 28.37 | 28 | 27.9 | 29.42 | 25.82 | |
| Sharpe | 1.62 | 1.3 | 0.56 | 0.33 | 0.29 | |
| Alpha | 9.74 | 7.37 | 1.8 | 1.04 | 0.58 | |
| Beta | 0.57 | 0.53 | 1.03 | 1.21 | 1.18 | |
| R-squared | 0.46 | 0.2 | 0.52 | 0.63 | 0.63 | |
| 與指數相關係數 | 0.6769 | 0.4438 | 0.721 | 0.7912 | 0.7918 | |
| Tracking Error | 25.45 | 27.35 | 19.34 | 18.43 | 16.08 | |
| Variance | 67.05 | 65.34 | 64.87 | 72.14 | 55.56 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 台新台灣中小基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 226.42 | 233.24 | 12/19 | |
| 年化標準差 | 28 | 26.99 | 10/19 | |
| b | 0.5331 | 0.9409 | 19/19 | |
| SHARPE | 1.3019 | 1.3461 | 14/19 | |
| Information Ratio | -0.0047 | 0.1455 | 12/19 | |
| Jensen Index | 7.3691 | 5.5906 | 1/19 | |
| Treynor Index | 19.7412 | 11.5152 | 1/19 | |
| 台新台灣中小基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 32.61 | 15.12 | 24.06 | 35.35 | 23.36 | |
| b | 1.13 | 0.65 | 1.55 | 1.29 | 1.34 | |
| SHARPE Ratio | 0.3546 | 0.7504 | 0.4943 | -0.3042 | 0.6296 | |
| Treynor Index | 2.9567 | 5.0503 | 2.2107 | -2.4043 | 3.1749 | |
| Jensen Ratio | 1.1272 | 1.9296 | 0.3553 | -0.6152 | 1.828 | |
| Informaton Ratio | -0.0273 | 1.1228 | 0.0277 | -0.1159 | 0.2707 | |