| 台新2000高科技基金-A不配息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 28.2 | 25.92 | 29.38 | 29.79 | 26.95 | |
| Sharpe | 1.7 | 1.52 | 0.55 | 0.33 | 0.29 | |
| Alpha | 9.43 | 7.62 | 1.3 | 0.86 | 0.48 | |
| Beta | 0.58 | 0.5 | 0.85 | 0.93 | 0.83 | |
| R-squared | 0.75 | 0.32 | 0.52 | 0.63 | 0.55 | |
| 與指數相關係數 | 0.8667 | 0.5681 | 0.723 | 0.7924 | 0.7395 | |
| Tracking Error | 22.62 | 25.97 | 20.65 | 18.25 | 18.6 | |
| Variance | 66.25 | 56 | 71.92 | 73.94 | 60.54 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 台新2000高科技基金-A不配息 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 259.73 | 196.84 | 6/32 | |
| 年化標準差 | 25.92 | 26.26 | 20/32 | |
| b | 0.4986 | 0.6765 | 29/32 | |
| SHARPE | 1.5209 | 1.2262 | 4/32 | |
| Information Ratio | 0.675 | 0.0913 | 6/32 | |
| Jensen Index | 7.6151 | 4.8271 | 2/32 | |
| Treynor Index | 22.825 | 14.9251 | 2/32 | |
| 台新2000高科技基金-A不配息-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 33.46 | 16.26 | 20.73 | 34.72 | 17.56 | |
| b | 0.87 | 0.42 | 0.78 | 0.98 | 0.54 | |
| SHARPE Ratio | 0.363 | 0.448 | 0.7365 | -0.3083 | 0.7173 | |
| Treynor Index | 4.0528 | 4.9674 | 5.6201 | -3.1664 | 6.7903 | |
| Jensen Ratio | 1.0755 | 0.5642 | 2.068 | -0.8579 | 2.7781 | |
| Informaton Ratio | 0.1317 | 0.3558 | 0.3628 | -0.1458 | 0.25 | |