| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 38.96 | 27.74 | 22.6 | 22.51 | N/A | |
| Sharpe | 0.03 | 0.32 | 0.34 | 0.15 | N/A | |
| Alpha | 1.67 | 0.72 | 1.52 | 0.92 | N/A | |
| Beta | 1.1 | 0.91 | 0.85 | 0.8 | N/A | |
| R-squared | 0.92 | 0.8 | 0.73 | 0.68 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9597 | 0.8927 | 0.8525 | 0.8218 | N/A | |
| Tracking Error | 11.49 | 12.73 | 12.27 | 13.63 | N/A | |
| Variance | 126.47 | 64.12 | 42.56 | 42.23 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 32.98 | 37.05 | 174/445 | |
| 年化標準差 | 27.74 | 18.62 | 79/445 | |
| b | 0.912 | 0.8371 | 201/445 | |
| SHARPE | 0.3225 | 0.3944 | 283/445 | |
| Information Ratio | 0.0307 | -0.0771 | 165/445 | |
| Jensen Index | 0.7188 | 0.5941 | 178/445 | |
| Treynor Index | 2.7402 | 2.5483 | 191/445 | |
| 第一金全球AI人工智慧基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 21.15 | 18.81 | 21.33 | 24.82 | 16.17 | |
| b | 0.99 | 0.89 | 0.72 | 0.78 | 0.93 | |
| SHARPE Ratio | 0.1791 | 0.4529 | 0.5558 | -0.4461 | 0.1864 | |
| Treynor Index | 1.1073 | 2.7482 | 4.7423 | -4.1047 | 0.9371 | |
| Jensen Ratio | -0.1171 | 2.539 | 1.8225 | -0.6338 | 0.1097 | |
| Informaton Ratio | 0.0017 | 0.3008 | 0.6429 | -0.4033 | 0.0877 | |