| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 17.58 | 17.74 | 15.31 | 16.81 | N/A | |
| Sharpe | -0.1 | 0.005 | -0.03 | -0.09 | N/A | |
| Alpha | -0.66 | 0.09 | -0.84 | -0.83 | N/A | |
| Beta | 0.12 | -0.03 | 0.53 | 0.62 | N/A | |
| R-squared | 0.02 | 0.001 | 0.21 | 0.28 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.1481 | -0.0267 | 0.4552 | 0.5254 | N/A | |
| Tracking Error | 26.12 | 24.24 | 14.92 | 15.31 | N/A | |
| Variance | 25.76 | 26.21 | 19.54 | 23.56 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.09 | 37.05 | 411/445 | |
| 年化標準差 | 17.74 | 18.62 | 214/445 | |
| b | -0.0295 | 0.8371 | 428/445 | |
| SHARPE | 0.0046 | 0.3944 | 404/445 | |
| Information Ratio | -0.397 | -0.0771 | 318/445 | |
| Jensen Index | 0.0895 | 0.5941 | 271/445 | |
| Treynor Index | 0.8744 | 2.5483 | 348/445 | |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 18.34 | 9.23 | 18.69 | 23.97 | 15.69 | |
| b | -0.06 | 0.61 | 0.97 | 0.68 | 0.71 | |
| SHARPE Ratio | 0.079 | 0.0062 | 0.0503 | -0.1974 | -0.2063 | |
| Treynor Index | -7.4869 | 0.0268 | 0.2797 | -2.0043 | -1.3079 | |
| Jensen Ratio | 0.5013 | -0.655 | -1.1703 | -0.2052 | -1.8341 | |
| Informaton Ratio | -0.132 | -0.5299 | -0.2522 | 0.1346 | -0.5225 | |