| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.61 | 13.47 | 15.81 | 17.41 | N/A | |
| Sharpe | -0.19 | 0.07 | -0.04 | -0.12 | N/A | |
| Alpha | -1.25 | -0.44 | -1.3 | -1.19 | N/A | |
| Beta | 0.29 | 0.31 | 0.83 | 0.87 | N/A | |
| R-squared | 0.15 | 0.14 | 0.47 | 0.51 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.391 | 0.3691 | 0.6852 | 0.7147 | N/A | |
| Tracking Error | 21.85 | 16.72 | 11.72 | 12.32 | N/A | |
| Variance | 23 | 15.11 | 20.82 | 25.27 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.49 | 37.05 | 372/445 | |
| 年化標準差 | 13.47 | 18.62 | 290/445 | |
| b | 0.3094 | 0.8371 | 325/445 | |
| SHARPE | 0.065 | 0.3944 | 377/445 | |
| Information Ratio | -0.5211 | -0.0771 | 348/445 | |
| Jensen Index | -0.4369 | 0.5941 | 353/445 | |
| Treynor Index | 0.6154 | 2.5483 | 357/445 | |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 13.58 | 10.65 | 22.13 | 24.35 | 16.85 | |
| b | 0.4 | 0.78 | 1.25 | 0.89 | 0.83 | |
| SHARPE Ratio | 0.1827 | -0.1654 | 0.0488 | -0.3126 | -0.1401 | |
| Treynor Index | 1.7857 | -0.6545 | 0.2498 | -2.4707 | -0.8169 | |
| Jensen Ratio | 0.121 | -1.3575 | -1.5408 | -0.6829 | -1.732 | |
| Informaton Ratio | -0.1103 | -0.6945 | -0.2189 | -0.1057 | -0.3963 | |