| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 17.72 | 17.8 | 15.34 | 16.82 | N/A | |
| Sharpe | -0.1 | 0.005 | -0.03 | -0.09 | N/A | |
| Alpha | -0.65 | 0.09 | -0.84 | -0.83 | N/A | |
| Beta | 0.12 | -0.03 | 0.53 | 0.62 | N/A | |
| R-squared | 0.02 | 0.001 | 0.21 | 0.28 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.1453 | -0.0277 | 0.454 | 0.5249 | N/A | |
| Tracking Error | 26.24 | 24.3 | 14.96 | 15.33 | N/A | |
| Variance | 26.16 | 26.39 | 19.6 | 23.58 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 0.09 | 37.05 | 411/445 | |
| 年化標準差 | 17.8 | 18.62 | 213/445 | |
| b | -0.0307 | 0.8371 | 429/445 | |
| SHARPE | 0.0048 | 0.3944 | 403/445 | |
| Information Ratio | -0.397 | -0.0771 | 318/445 | |
| Jensen Index | 0.0929 | 0.5941 | 270/445 | |
| Treynor Index | 0.8744 | 2.5483 | 348/445 | |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 18.31 | 9.23 | 18.72 | 23.91 | 15.69 | |
| b | -0.05 | 0.61 | 0.97 | 0.68 | 0.71 | |
| SHARPE Ratio | 0.0791 | 0.0062 | 0.0503 | -0.1981 | -0.2063 | |
| Treynor Index | -8.4019 | 0.0268 | 0.2799 | -2.0075 | -1.3079 | |
| Jensen Ratio | 0.4919 | -0.655 | -1.171 | -0.2073 | -1.8341 | |
| Informaton Ratio | -0.1324 | -0.5299 | -0.2513 | 0.1348 | -0.5225 | |