| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 35.11 | 25.93 | 24.49 | 23.45 | N/A | |
| Sharpe | 0.23 | 0.49 | 0.24 | 0.09 | N/A | |
| Alpha | 0.65 | 0.17 | -0.45 | -0.28 | N/A | |
| Beta | 1.55 | 1.56 | 1.6 | 1.35 | N/A | |
| R-squared | 0.95 | 0.93 | 0.72 | 0.68 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9749 | 0.9664 | 0.85 | 0.8232 | N/A | |
| Tracking Error | 14.43 | 11.2 | 15.06 | 14.23 | N/A | |
| Variance | 102.73 | 56.04 | 49.97 | 45.84 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 50.95 | 37.05 | 118/445 | |
| 年化標準差 | 25.93 | 18.62 | 109/445 | |
| b | 1.5605 | 0.8371 | 71/445 | |
| SHARPE | 0.4869 | 0.3944 | 188/445 | |
| Information Ratio | 0.2864 | -0.0771 | 111/445 | |
| Jensen Index | 0.1667 | 0.5941 | 255/445 | |
| Treynor Index | 2.3427 | 2.5483 | 237/445 | |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 21.21 | 18.45 | 28.24 | 27.9 | 9.72 | |
| b | 2.01 | 1.2 | 1.51 | 1.2 | 0.67 | |
| SHARPE Ratio | 0.2008 | 0.2304 | 0.319 | -0.4367 | 0.3598 | |
| Treynor Index | 0.6129 | 1.0253 | 1.7187 | -2.9279 | 1.5171 | |
| Jensen Ratio | -1.7474 | -0.0812 | 0.3533 | -1.4713 | 0.1716 | |
| Informaton Ratio | 0.035 | 0.0344 | 0.3023 | -0.4713 | 0.2759 | |