| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 12.68 | 11.13 | 10.51 | 11.04 | N/A | |
| Sharpe | 0.55 | 0.37 | 0.26 | 0.24 | N/A | |
| Alpha | 2.06 | 1.61 | 0.51 | 0.52 | N/A | |
| Beta | -0.05 | -0.19 | 0.2 | 0.36 | N/A | |
| R-squared | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.22 | N/A | |
| 與指數相關係數 | -0.0797 | -0.2701 | 0.247 | 0.4639 | N/A | |
| Tracking Error | 26.34 | 21.87 | 14.59 | 13.41 | N/A | |
| Variance | 13.39 | 10.32 | 9.2 | 10.15 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 16.1 | 37.05 | 309/445 | |
| 年化標準差 | 11.13 | 18.62 | 358/445 | |
| b | -0.1872 | 0.8371 | 444/445 | |
| SHARPE | 0.3722 | 0.3944 | 257/445 | |
| Information Ratio | -0.2283 | -0.0771 | 268/445 | |
| Jensen Index | 1.6131 | 0.5941 | 77/445 | |
| Treynor Index | -5.7558 | 2.5483 | 427/445 | |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.1 | 12.12 | 10.28 | 17.06 | 11.97 | |
| b | -0.48 | 0.75 | 0.47 | 0.69 | 0.61 | |
| SHARPE Ratio | 0.2884 | 0.1943 | 0.1385 | 0.1262 | 0.2265 | |
| Treynor Index | -1.5671 | 0.9065 | 0.872 | 0.9006 | 1.2903 | |
| Jensen Ratio | 1.4748 | -0.1399 | -0.2889 | 1.797 | 0.019 | |
| Informaton Ratio | -0.08 | -0.1153 | -0.2335 | 0.8139 | 0.0511 | |