| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 21.92 | 16.54 | 17.32 | 16.49 | N/A | |
| Sharpe | -0.6 | -0.43 | 0.12 | -0.02 | N/A | |
| Alpha | -4.46 | -3.46 | -0.41 | -0.6 | N/A | |
| Beta | 0.62 | 0.64 | 0.75 | 0.76 | N/A | |
| R-squared | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.43 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.6274 | 0.6166 | 0.5615 | 0.6588 | N/A | |
| Tracking Error | 19 | 14.28 | 14.71 | 12.88 | N/A | |
| Variance | 40.04 | 22.8 | 25 | 22.67 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -22.02 | 37.05 | 444/445 | |
| 年化標準差 | 16.54 | 18.62 | 235/445 | |
| b | 0.6351 | 0.8371 | 255/445 | |
| SHARPE | -0.4282 | 0.3944 | 441/445 | |
| Information Ratio | -1.1757 | -0.0771 | 443/445 | |
| Jensen Index | -3.4606 | 0.5941 | 443/445 | |
| Treynor Index | -3.3253 | 2.5483 | 419/445 | |
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 10.55 | 15.93 | 18.6 | 18.85 | 14.11 | |
| b | 0.47 | 0.93 | 1.16 | 0.72 | 1.2 | |
| SHARPE Ratio | -0.2982 | 0.5458 | 0.3391 | -0.4461 | -0.0177 | |
| Treynor Index | -1.9528 | 2.6878 | 1.5652 | -3.3861 | -0.0603 | |
| Jensen Ratio | -1.5982 | 1.4895 | 0.0931 | -1.2066 | -1.578 | |
| Informaton Ratio | -0.6395 | 0.3766 | 0.3126 | -0.2246 | -0.2675 | |