| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.08 | 21.89 | 22.16 | 21.14 | N/A | |
| Sharpe | 0.3 | 0.52 | 0.27 | 0.13 | N/A | |
| Alpha | 1.18 | 0.6 | -0.01 | 0.05 | N/A | |
| Beta | 1.38 | 1.22 | 1.3 | 1.1 | N/A | |
| R-squared | 0.97 | 0.79 | 0.58 | 0.55 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9845 | 0.8915 | 0.7628 | 0.7429 | N/A | |
| Tracking Error | 10.1 | 10.5 | 14.84 | 14.22 | N/A | |
| Variance | 80.52 | 39.93 | 40.93 | 37.25 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 46.4 | 37.05 | 128/445 | |
| 年化標準差 | 21.89 | 18.62 | 154/445 | |
| b | 1.2152 | 0.8371 | 134/445 | |
| SHARPE | 0.5233 | 0.3944 | 157/445 | |
| Information Ratio | 0.3148 | -0.0771 | 100/445 | |
| Jensen Index | 0.5985 | 0.5941 | 203/445 | |
| Treynor Index | 2.7161 | 2.5483 | 195/445 | |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 18.59 | 18.97 | 23.84 | 25.52 | 8.9 | |
| b | 1.51 | 1.04 | 1.22 | 1 | 0.54 | |
| SHARPE Ratio | 0.1558 | 0.3253 | 0.3671 | -0.3719 | 0.2971 | |
| Treynor Index | 0.552 | 1.7193 | 2.0661 | -2.7462 | 1.4049 | |
| Jensen Ratio | -1.4118 | 0.6488 | 0.7105 | -1.0407 | 0.0792 | |
| Informaton Ratio | -0.0817 | 0.1469 | 0.3659 | -0.2757 | 0.105 | |