| 第一金創新趨勢基金A類型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 37.52 | 27.59 | 26.92 | 26.44 | 23.59 | |
| Sharpe | 1.11 | 1.34 | 0.56 | 0.32 | 0.3 | |
| Alpha | 6.42 | 5.43 | 1.29 | 0.72 | 0.5 | |
| Beta | 0.9 | 0.89 | 1.16 | 1.21 | 1.14 | |
| R-squared | 0.66 | 0.57 | 0.71 | 0.78 | 0.7 | |
| 與指數相關係數 | 0.8133 | 0.754 | 0.844 | 0.8826 | 0.8372 | |
| Tracking Error | 22.07 | 18.29 | 14.77 | 13.06 | 13.13 | |
| Variance | 117.3 | 63.42 | 60.37 | 58.25 | 46.38 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金創新趨勢基金A類型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 233.88 | 186.45 | 37/123 | |
| 年化標準差 | 27.59 | 26.16 | 55/123 | |
| b | 0.8923 | 0.8767 | 51/123 | |
| SHARPE | 1.3449 | 1.1665 | 30/123 | |
| Information Ratio | 1.094 | 0.1088 | 8/123 | |
| Jensen Index | 5.4292 | 4.215 | 47/123 | |
| Treynor Index | 12.0022 | 10.6326 | 48/123 | |
| 第一金創新趨勢基金A類型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 27.61 | 13.47 | 17.04 | 28.47 | 14.76 | |
| b | 1.31 | 0.93 | 1.08 | 1.11 | 1.16 | |
| SHARPE Ratio | 0.4897 | 0.4065 | 0.7478 | -0.3424 | 0.6294 | |
| Treynor Index | 2.9765 | 1.7076 | 3.4004 | -2.5344 | 2.3081 | |
| Jensen Ratio | 1.3353 | -0.3394 | 1.5346 | -0.6736 | 0.5811 | |
| Informaton Ratio | 0.8039 | -0.0112 | 0.4095 | -0.1633 | -0.2793 | |