| 第一金全球大趨勢基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 24.62 | 17.51 | 14.93 | 15.04 | 14.27 | |
| Sharpe | 0.32 | 0.6 | 0.45 | 0.28 | 0.26 | |
| Alpha | 1.16 | 1.03 | 0.72 | 0.64 | 0.42 | |
| Beta | 1.04 | 0.9 | 0.91 | 0.87 | 0.8 | |
| R-squared | 0.87 | 0.68 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | |
| 與指數相關係數 | 0.9351 | 0.825 | 0.7986 | 0.8283 | 0.8428 | |
| Tracking Error | 8.77 | 10.03 | 9.06 | 8.63 | 8.27 | |
| Variance | 50.5 | 25.56 | 18.58 | 18.85 | 16.96 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球大趨勢基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 43.04 | 37.05 | 137/445 | |
| 年化標準差 | 17.51 | 18.62 | 220/445 | |
| b | 0.8997 | 0.8371 | 202/445 | |
| SHARPE | 0.601 | 0.3944 | 85/445 | |
| Information Ratio | 0.2889 | -0.0771 | 110/445 | |
| Jensen Index | 1.033 | 0.5941 | 131/445 | |
| Treynor Index | 3.2586 | 2.5483 | 152/445 | |
| 第一金全球大趨勢基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.74 | 11.57 | 12.25 | 20.81 | 10.26 | |
| b | 1.29 | 0.8 | 0.72 | 0.89 | 0.8 | |
| SHARPE Ratio | 0.2793 | 0.7377 | 0.4954 | -0.202 | 0.3285 | |
| Treynor Index | 0.9873 | 3.0634 | 2.42 | -1.3663 | 1.2126 | |
| Jensen Ratio | -0.6389 | 1.5841 | 0.677 | 0.299 | -0.0373 | |
| Informaton Ratio | 0.0846 | 0.7022 | 0.5515 | 0.3667 | 0.2319 | |