| 第一金中概平衡基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.89 | 25.39 | 24.4 | 21.76 | 18.26 | |
| Sharpe | 1.17 | 1.24 | 0.47 | 0.34 | 0.32 | |
| Alpha | 5.94 | 4.61 | 0.84 | 0.88 | 0.59 | |
| Beta | 0.78 | 0.76 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | |
| R-squared | 0.68 | 0.48 | 0.56 | 0.59 | 0.6 | |
| 與指數相關係數 | 0.826 | 0.6951 | 0.7456 | 0.77 | 0.7723 | |
| Tracking Error | 19.44 | 19.11 | 16.33 | 14.12 | 12.04 | |
| Variance | 84.72 | 53.71 | 49.63 | 39.47 | 27.78 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金中概平衡基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 180.75 | 117.92 | 1/21 | |
| 年化標準差 | 25.39 | 21.68 | 4/21 | |
| b | 0.757 | 0.705 | 8/21 | |
| SHARPE | 1.2407 | 1.0431 | 6/21 | |
| Information Ratio | 1.0905 | 0.1888 | 3/21 | |
| Jensen Index | 4.6136 | 2.3807 | 2/21 | |
| Treynor Index | 12.0126 | 9.4486 | 5/21 | |
| 第一金中概平衡基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 22.93 | 12.01 | 13.04 | 19.59 | 5.17 | |
| b | 0.97 | 0.56 | 0.52 | 0.64 | 0.35 | |
| SHARPE Ratio | 0.4758 | 0.3336 | 0.5871 | -0.1351 | 0.5827 | |
| Treynor Index | 3.2492 | 2.0492 | 4.2469 | -1.1982 | 2.5023 | |
| Jensen Ratio | 1.2513 | -0.0141 | 1.1782 | 0.4651 | 0.2414 | |
| Informaton Ratio | 0.5805 | -0.0136 | -0.0608 | 0.3582 | -0.4687 | |