| 第一金亞洲科技基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 41.19 | 29.94 | 23.98 | 22.98 | 20.64 | |
| Sharpe | 0.66 | 0.83 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | |
| Alpha | 4.44 | 2.99 | 1.32 | 0.93 | 0.62 | |
| Beta | 1.55 | 1.39 | 1.31 | 1.17 | 1.15 | |
| R-squared | 0.96 | 0.72 | 0.64 | 0.62 | 0.69 | |
| 與指數相關係數 | 0.9808 | 0.8505 | 0.7985 | 0.7901 | 0.8297 | |
| Tracking Error | 16.48 | 17.29 | 15.14 | 14.33 | 11.73 | |
| Variance | 141.38 | 74.7 | 47.93 | 44.01 | 35.5 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金亞洲科技基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 124.47 | 63.47 | 20/181 | |
| 年化標準差 | 29.94 | 20.76 | 16/181 | |
| b | 1.3903 | 1.1141 | 53/181 | |
| SHARPE | 0.8321 | 0.6132 | 37/181 | |
| Information Ratio | 0.7211 | -0.0618 | 22/181 | |
| Jensen Index | 2.9903 | 1.5445 | 35/181 | |
| Treynor Index | 4.8716 | 3.4869 | 33/181 | |
| 第一金亞洲科技基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 22.61 | 16.96 | 19.2 | 26.16 | 10.85 | |
| b | 1.94 | 0.63 | 1 | 1.08 | 0.31 | |
| SHARPE Ratio | 0.5496 | 0.2552 | 0.4327 | -0.3111 | 0.2072 | |
| Treynor Index | 1.851 | 1.9946 | 2.4049 | -2.1818 | 2.0773 | |
| Jensen Ratio | -0.3261 | 0.8257 | 1.3852 | -0.8274 | 0.633 | |
| Informaton Ratio | 0.356 | 0.0595 | 0.6595 | -0.0337 | 0.2378 | |