| 第一金電子基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 35.46 | 27.25 | 27.93 | 27.03 | 23.19 | |
| Sharpe | 1.18 | 1.4 | 0.57 | 0.32 | 0.33 | |
| Alpha | 6.78 | 6.24 | 1.12 | 0.62 | 0.58 | |
| Beta | 0.7 | 0.63 | 0.89 | 0.9 | 0.75 | |
| R-squared | 0.69 | 0.47 | 0.64 | 0.71 | 0.6 | |
| 與指數相關係數 | 0.8282 | 0.6865 | 0.8003 | 0.843 | 0.7759 | |
| Tracking Error | 23.63 | 22.58 | 16.96 | 14.75 | 15.82 | |
| Variance | 104.78 | 61.9 | 64.99 | 60.87 | 44.8 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金電子基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 245.36 | 196.84 | 9/32 | |
| 年化標準差 | 27.25 | 26.26 | 13/32 | |
| b | 0.6336 | 0.6765 | 19/32 | |
| SHARPE | 1.4008 | 1.2262 | 11/32 | |
| Information Ratio | 1.012 | 0.0913 | 1/32 | |
| Jensen Index | 6.2361 | 4.8271 | 9/32 | |
| Treynor Index | 17.3959 | 14.9251 | 10/32 | |
| 第一金電子基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 30 | 16.02 | 18.27 | 27.19 | 14.39 | |
| b | 0.93 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | |
| SHARPE Ratio | 0.4758 | 0.375 | 0.7621 | -0.3595 | 0.517 | |
| Treynor Index | 4.4283 | 2.4129 | 5.4564 | -3.6896 | 2.8453 | |
| Jensen Ratio | 1.5063 | -0.8786 | 1.8223 | -1.0724 | 0.9384 | |
| Informaton Ratio | 0.6308 | 0.0658 | 0.205 | 0.002 | -0.6917 | |