| 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.84 | 27.69 | 28.82 | N/A | N/A | |
| Sharpe | 1.22 | 1.33 | 0.51 | N/A | N/A | |
| Alpha | 6.58 | 5.99 | 1.24 | N/A | N/A | |
| Beta | 0.81 | 0.78 | 1.12 | N/A | N/A | |
| R-squared | 0.69 | 0.44 | 0.58 | N/A | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8295 | 0.6604 | 0.7635 | N/A | N/A | |
| Tracking Error | 19.47 | 21.39 | 18.76 | N/A | N/A | |
| Variance | 89.9 | 63.89 | 69.21 | N/A | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 230.6 | 186.45 | 40/123 | |
| 年化標準差 | 27.69 | 26.16 | 48/123 | |
| b | 0.7844 | 0.8767 | 82/123 | |
| SHARPE | 1.3299 | 1.1665 | 37/123 | |
| Information Ratio | 0.6921 | 0.1088 | 31/123 | |
| Jensen Index | 5.9878 | 4.215 | 35/123 | |
| Treynor Index | 13.5513 | 10.6326 | 32/123 | |
| 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 29.99 | 13.27 | 20.45 | N/A | N/A | |
| b | 1.25 | 0.81 | 1.09 | N/A | N/A | |
| SHARPE Ratio | 0.4696 | 0.2366 | 0.6096 | N/A | N/A | |
| Treynor Index | 3.2545 | 1.115 | 3.3129 | N/A | N/A | |
| Jensen Ratio | 1.6192 | -0.78 | 1.4458 | N/A | N/A | |
| Informaton Ratio | 0.4618 | -0.6202 | 0.1567 | N/A | N/A | |