| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.32 | 13.05 | 13.49 | 13.15 | N/A | |
| Sharpe | -0.26 | -0.11 | -0.07 | -0.08 | N/A | |
| Alpha | -1.76 | -1.68 | -1.31 | -0.81 | N/A | |
| Beta | 0.51 | 0.57 | 0.78 | 0.72 | N/A | |
| R-squared | 0.49 | 0.49 | 0.57 | 0.62 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.6966 | 0.7012 | 0.7565 | 0.7879 | N/A | |
| Tracking Error | 15.88 | 11.59 | 9.27 | 9.01 | N/A | |
| Variance | 22.2 | 14.19 | 15.16 | 14.42 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -4.37 | 37.05 | 428/445 | |
| 年化標準差 | 13.05 | 18.62 | 309/445 | |
| b | 0.5698 | 0.8371 | 267/445 | |
| SHARPE | -0.1077 | 0.3944 | 423/445 | |
| Information Ratio | -0.751 | -0.0771 | 405/445 | |
| Jensen Index | -1.676 | 0.5941 | 436/445 | |
| Treynor Index | -0.7296 | 2.5483 | 397/445 | |
| 第一金全球Pet毛小孩基金(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 10.06 | 11.79 | 18.17 | 16.98 | 9.58 | |
| b | 0.55 | 1.1 | 1.02 | 0.67 | 0.86 | |
| SHARPE Ratio | -0.1537 | -0.0826 | 0.169 | -0.3701 | 0.2544 | |
| Treynor Index | -0.8104 | -0.2567 | 0.8678 | -2.6893 | 0.8219 | |
| Jensen Ratio | -1.264 | -1.4785 | -0.6305 | -0.6655 | -0.3741 | |
| Informaton Ratio | -0.4905 | -0.6118 | -0.0749 | 0.0296 | 0.0467 | |