| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 35.23 | 27.14 | 19.99 | 20.09 | N/A | |
| Sharpe | -0.08 | 0.25 | 0.27 | 0.13 | N/A | |
| Alpha | -2.3 | -1.23 | -0.11 | -0.05 | N/A | |
| Beta | 1.35 | 1.41 | 1.24 | 1.16 | N/A | |
| R-squared | 0.72 | 0.7 | 0.66 | 0.69 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8463 | 0.8368 | 0.8098 | 0.8284 | N/A | |
| Tracking Error | 20.29 | 16.28 | 12.14 | 11.49 | N/A | |
| Variance | 103.44 | 61.38 | 33.31 | 33.62 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 23.21 | 37.05 | 251/445 | |
| 年化標準差 | 27.14 | 18.62 | 89/445 | |
| b | 1.4142 | 0.8371 | 94/445 | |
| SHARPE | 0.2453 | 0.3944 | 319/445 | |
| Information Ratio | -0.1083 | -0.0771 | 201/445 | |
| Jensen Index | -1.23 | 0.5941 | 416/445 | |
| Treynor Index | 1.3141 | 2.5483 | 322/445 | |
| 第一金全球eSports電競基金N類型(美元)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 16.41 | 14.68 | 19.81 | 25.95 | 11.18 | |
| b | 1.5 | 1.21 | 1.05 | 1.16 | 0.62 | |
| SHARPE Ratio | 0.2624 | 0.3922 | 0.5007 | -0.3802 | 0.321 | |
| Treynor Index | 0.8275 | 1.3732 | 2.7359 | -2.4632 | 1.6665 | |
| Jensen Ratio | -0.9868 | 0.3391 | 1.3089 | -0.879 | 0.2533 | |
| Informaton Ratio | 0.045 | 0.2272 | 0.5984 | -0.2666 | 0.1987 | |